2024-12-24

今天是北交所打新日,资金自然是紧张一些,GC001都高了不少,不过没有像前面几次那样,一到打新日就是阴线,今天终于算是收了阳线,打破的魔咒。当然有可能是因为昨天跌的太多提前反映了,不过不管怎样,都说明了这些依靠短期数据总结出来的所谓规律,确实意义不大,估计当数据刚呈现出一些规律时,就已经失效或者离失效不远了。

这也是做量化投资的一大难点,大部分量化投资都要基于历史数据的回测,同时假定回测的历史规律在未来会重现,其实这是一个很弱的投资逻辑。多数情况下,通过数据找到的规律都需要尽量找到可解释的因果关系才会增强投资的逻辑,所以我们更应该依靠数据去验证而不是发掘。所以,类似高频交易依靠速度,纯套利交易依靠瞬时价差的投资逻辑才会强的多。所以,我们投资还是关注一些显而易见的事情比较好。

2024-12-24 15:54 来自北京