2024-1-29

看来现在的传统暴跌日变成周一啦，不过还算比上周一温和不少。现在也就上证50坚挺点，其他的是越小的越弱。似乎最近这种行情，多IH空IM能赚钱。不过，我更喜欢把这种交易不称作“对冲”，而是两笔独立的交易，一笔做多IH，一笔做空IM，仓位计算为两者的绝对值之和。因为虽然大多数时间两者是同涨同跌，只是幅度不同，一定程度上使得波动看起来变小了。但在有些时候，市场既仍可能发生大盘涨，小盘跌这种两头赚钱，也有2021年后那种大盘跌小盘涨这种两头亏钱的情况。所以这样实际的风险敞口按最坏的情况就是两者绝对值之和，而不是所谓“对冲”后的0。所以对于这一类的交易，在仓位管理上还是一定要慎重。

2024-01-29 20:37 来自北京